OMX30 1 630 0,5%  OMXH25 4 333 0,9%  Bitcoin 8 498,54 -0,2%  Dow 24 715 0,0%  Nas 6 866 -0,5%  EUR 10,2566 -0,5%  USD 8,7152 -0,4%  Olja 78,3 -0,5%  Guld 1 287 -3,2% 
Publicerad 2018-02-06 10:06 av FinWire

Börsfallet i USA orsakade kollaps för inverterade VIX-instrument

I samband med börsfallet på Wall Street under måndagen rusade CBOE Volatility Index, VIX-index, med över 100 procent till den högsta nivån sedan augusti 2015. Det blev en ordentlig smäll för den som satsat på en fortsatt låg volatilitet genom att investera i börshandlade instrument med inverterad avkastning i förhållande till VIX.

I den sena handeln på måndagen blev det nämligen rejält stökigt. VelocityShares Daily Inverse VIX Short-Term ETN, med tickern XIV, hade vid stängning tappat 14 procent men rasade sedan 85 procent i efterhandeln. XIV som är framtagen av storbanken Credit Suisse rör sig i motsatt riktning mot själva VIX-index.

Ett annat liknande instrument, ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF, föll med 32 procent i ordinarie handeln och rasade ytterligare 79 i efterhandeln.

De här produkterna "har i princip blivit utplånade", konstaterade Pravit Chintawongvanich, ansvarig för derivatstrategier på Macro Risk Advisors i en analys, skriver Bloomberg News.

Leslie Picker på CNBC twittrade, med hänvisning till en person med insyn, att Credit Suisse helt ska ha hedgat sin exponering mot XIV.

Tips (SPONSRAT):
Jämför nätmäklare - Här handlar du aktier billigast

Vad tycker du?

pagehit