OMX30 1 625 -0,9%  OMXH25 4 283 0,3%  Bitcoin 6 327,39 1,1%  Dow 26 247 0,7%  Nas 7 494 0,8%  EUR 10,3933 -0,2%  USD 8,9065 -0,1%  Olja 78,9 1,1%  Guld 1 196 -0,4% 
Publicerad 2018-02-06 10:06 av FinWire

Börsfallet i USA orsakade kollaps för inverterade VIX-instrument

I samband med börsfallet på Wall Street under måndagen rusade CBOE Volatility Index, VIX-index, med över 100 procent till den högsta nivån sedan augusti 2015. Det blev en ordentlig smäll för den som satsat på en fortsatt låg volatilitet genom att investera i börshandlade instrument med inverterad avkastning i förhållande till VIX.

I den sena handeln på måndagen blev det nämligen rejält stökigt. VelocityShares Daily Inverse VIX Short-Term ETN, med tickern XIV, hade vid stängning tappat 14 procent men rasade sedan 85 procent i efterhandeln. XIV som är framtagen av storbanken Credit Suisse rör sig i motsatt riktning mot själva VIX-index.

Ett annat liknande instrument, ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF, föll med 32 procent i ordinarie handeln och rasade ytterligare 79 i efterhandeln.

De här produkterna "har i princip blivit utplånade", konstaterade Pravit Chintawongvanich, ansvarig för derivatstrategier på Macro Risk Advisors i en analys, skriver Bloomberg News.

Leslie Picker på CNBC twittrade, med hänvisning till en person med insyn, att Credit Suisse helt ska ha hedgat sin exponering mot XIV.

Tips (SPONSRAT):
Jämför nätmäklare - Här handlar du aktier billigast

Vad tycker du?

pagehit